티커 | 이벤트 평균 수익률 (1~5일) | 최고 상관 시차 (일) | 최고 상관계수 | 분류 |
META | 2.4% | 2 | 0.42 | 밈형 |
AMZN | 1.1% | 1 | 0.35 | 밈형 |
PLTR | 3.2% | 3 | 0.47 | 밈형 |
AAPL | 0.8% | 2 | 0.28 | 버핏형 |
NVDA | 1.9% | 1 | 0.39 | 밈형 |
TSLA | 2.7% | 2 | 0.44 | 밈형 |
JEPQ | 0.5% | 2 | 0.22 | 버핏형 |
SCHD | 0.3% | 1 | 0.18 | 버핏형 |
BITX | 4.5% | 1 | 0.51 | 밈형 |
QLD | 2.1% | 2 | 0.38 | 밈형 |
TSLY | 1.0% | 2 | 0.31 | 밈형 |
밈형: 검색량과 주가 간 상관계수가 0.3 이상이며, 이벤트 후 1~5일 평균 수익률이 1%를 초과하는 경우
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기준 0.3 설정 이유:
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통계에서는 보통 **0.3 이상이면 '중간 정도의 상관관계'**라고 간주합니다.
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이 정도면 검색량이 실제 가격 움직임에 영향을 주고 있다고 판단할 수 있어요.
버핏형: 위 조건을 만족하지 않는 경우
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기준 1% 설정 이유:
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하루 평균 수익률이 1% 이상이면 단기 투자자 입장에서 주목할 만한 이벤트입니다.
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단기 이벤트 트레이딩 전략에 부합하는 정도의 움직임입니다.
추가 질문 하며 분석
1.
META와 AMZN이 밈형으로 나온게 내 생각과 다른데? 설명해줘
일반적으로는 가치 기반의 대표적 기술 대형주로 간주되며, 흔히 "버핏형" 성향이 강하다고 여겨집니다. 그런데 분석 결과에서 이들이 "밈형"으로 분류된 데에는 분석 기준이 포착한 최근 1년간 데이터 패턴이 영향을 주었을 가능성이 높습니다.
검색량과 주가 간 상관계수 > 0.3
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최근 1년 동안 Google Trends에서 META, AMZN 관련 검색량이 특정 시점에 급증했을 수 있습니다.
◦
예: Meta AI 공개, 아마존 프라임데이, 실적 발표, AI 관련 뉴스 등
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이러한 검색량 급증 시점이 주가 상승과 시차를 두고 연관되었다면, 상관계수가 높게 나올 수 있습니다.
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특히 **상관 시차(best lag)**가 1~2일로 잡힌 것은, 관심 급증 이후 투자자 매수가 빠르게 반영된 경우일 가능성이 높습니다.
이벤트 후 수익률 > 1%
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예를 들어, META가 AI 또는 메타버스 기술 관련해서 주목받은 후 며칠간 주가가 크게 상승한 케이스가 몇 차례 있었다면,
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평균적으로 1~5일 사이에 수익률이 1% 이상이 되는 이벤트가 포착됐을 수 있습니다.
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같은 패턴은 AMZN의 경우에도,
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예: 프라임 멤버십 확대 발표, AWS 관련 발표, AI 인프라 확대 이슈 등에서 발생했을 수 있어요.
META와 AMZN은 평소엔 버핏형이지만, 특정 이벤트를 계기로 잠시 밈형처럼 움직인 흔적이 데이터에 잡힌 것입니다.
분류 기준을 더 엄격하게 설정하면 해결할 수 있습니다.
또는, "일관된 밈형/버핏형 성향"을 판단하려면 이벤트 수 ≥ 3 이상 등 조건 추가도 방법입니다.
2.
AMZN 종목 데이터를 자세히 보고 싶어. 분석 내용을 볼 수 있는 일자별 선 그래프를 그려줘
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좌측 Y축: 주가(USD)
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우측 Y축: Google Trends 검색량
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X축: 날짜 (지난 1년)
3.
트럼프 키워드 추가해서 그래프 그려줘
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⇒ 결과를 보면서 하나씩 추가해 나가면, 나도 분석할 수 있다
